Cómo Gestiono mi Capital en mis operaciones con Opciones?

By Catalina Artunduaga

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Contando dolaritos

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Hola a todos mi amigos traders que como yo se vienen en embarcando en esta aventura de realizar en la bolsa de Nueva York. Hoy vengo a contarles uno de los temas más flojos en los que ando y es la gestión de mi capital. Es un tema que he venido trabajando poco a poco y les voy a contar como lo vengo manejando.

Uno de mis pilares estratégicos en mi trading es no perder más del 2% de mi capital total en una sola operación. Esto significa por ejemplo que si tu capital total para invertir es de USD$2000 no puedes perder más de USD$40 por cada operación que hagas.

Como se come eso?

Parece sencillo de aplicar, pero me ha costado horrores ceñirme a este punto, por qué? porque al invertir en opciones de las acciones que sigo, hay otro punto de mi estrategia y es, entrar con un contrato que esté muy cerca del OTM (on the money o en el precio), pero muchas veces los precios de los contratos en estas condiciones son un poco más caros. 

También hay que tener en cuenta el porcentaje de stop loss que se maneja en cada operación y acción. Por ejemplo para SPY un stop loss de un 10% del valor del contrato es muy poco, y con la volatidad de este ETF es muy posible que se me cierre la operación en stop muy fácilmente. 

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Tengo 3 puntos esenciales en mi gestión del capital que intento seguir a raja tabla: 

No perder mas del 2% del capital en una sola operación

No invertir mas del 10% en una sola operación

Invertir en contratos cerca del OTM en call o PUT

Una forma que me ha servido mucho para saber la inversión total por operación es realizar el siguiente calculo:

Ejemplo Capital total: USD$1000

Porcentaje de Pérdida Máxima por Operación: 2%

USD de Pérdida Máxima por Operación: 1000 x 2% = USD$20 

Ahora, como ya he hecho varias operaciones en demo, yo sé que un stop loss razonable para SPY es un 30% del valor del contrato. Con este dato hago lo siguiente:


Porcentaje de STOP LOSS por operación en SPY: 30%

Inversión por Operación = $ Perdida Max por OP / % Stop Loss= 20/0.30 = 67 USD

Este valor le hago un cálculo más para saber si al invertir esos $67 USD por operación no estoy invirtiendo más del 10% de mi capital.

% de Inversión por Operación = Inversión por Operación / Capital  67/1000 = 7%

Con esto puedo resumir que:

Con mi capital de USD $1000, puedo invertir por operación USD$67 por contrato y ponerle un % máximo del 30% en stop loss. Con esto estaría respetando no perder mas de un 2% de mi capital total y no estar invirtiendo más del 10% de mi capital total en una sola operación.

Una vez con estos números, voy a ver los contratos y me fijo si encuentro contratos call o put a estos valores.

Con estos números puedo fácilmente calcular que tengo 50 oportunidades u operaciones en las cuales puedo perder USD$20 hasta dejar mi cuenta en ceros o mejor dicho quemarla como decimos en la jerga bursátil.

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Otro punto en el que fallo, es que cuando tengo rachas perdedoras, me olvido de actualizar estos cálculos con el capital nuevo.

Es importante re-calcular esto por cada acción o contrato en el que se invierta.

Por ejemplo en Boing (BA) un 20%-30%  en stop loss es poco, por lo que cuando invierto en este papel intento que sea 40% el stop loss.

Recalculando con este porcentaje, me da que por cada operación podría invertir máximo USD 50 por contrato, y ya no los 67 USD que tenía con el SPY. 

Espero que se haya entendido.

Te dejo un Excel simple para descargar  para que lo completes y puedas darte una idea de cuanto podrías invertir por operación teniendo un riesgo controlado.


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